После 4 лет разработки и более 3 лет реальных положительных результатов , R Factor доступен MQL5-сообществу! Для нас всегда было важно, чтобы стратегии приносили пользу создателю, прежде чем ими можно будет поделиться. Skin In The Game необходим для того, чтобы продемонстрировать веру в стратегию, а также обеспечить ее постоянное улучшение.
Любой, кто был на этом рынке какое-то время, наверняка был там: вы разрабатываете или приобретаете стратегию, которая была тщательно протестирована с использованием методов устойчивости, случайности, анализа пошагового прогнозирования и т. д., но именно тогда, когда она применяется к вашему Реальный счет начинает сталкиваться с трудным периодом, длительной просадкой, рынком, к которому он не был готов. Это может не означать, что стратегия перестала работать, просто рынок в данный момент находится в сложном для стратегии цикле, однако это влияет на психологию любого человека, так как разные циклы рынка могут длиться месяцами и более и кому-либо трудно пережить эти длительные периоды утраты. Между тем, другая стратегия или актив, не входящий в ваш портфель, в конечном итоге работает очень хорошо, причиняя вам еще большую психологическую травму из-за того, что вы выбрали неправильную стратегию на данный момент.
Поэтому, предполагая, что рынок работает циклично и в течение этих циклов одни активы могут работать лучше или хуже, чем другие, мы разработали несколько стратегий для ночной скальп и разразиться сделок, применяя запатентованный алгоритм балансировки динамического портфеля, вдохновленный Управление критерием Келли , которое автоматически увеличивает вес выигрышных пар, одновременно уменьшая влияние потерь из-за проигрыша пар за период.
Таким образом, согласно разработанному алгоритму R Factor, выигрышные пары растут в портфеле независимо, перетягивая на себя больший вес и ответственность над глобальным портфелем, тем самым увеличивая потенциальную текущую и будущую прибыль, в то время как у проигрышных пар снижается их значимость и влияние на прибыль. . Это, конечно, имеет тенденцию увеличивать волатильность портфеля, однако получаемая потенциальная прибыль делает уравнение гораздо более благоприятным для принятия большего риска и, следовательно, большей прибыли.
Любой, кто был на этом рынке какое-то время, наверняка был там: вы разрабатываете или приобретаете стратегию, которая была тщательно протестирована с использованием методов устойчивости, случайности, анализа пошагового прогнозирования и т. д., но именно тогда, когда она применяется к вашему Реальный счет начинает сталкиваться с трудным периодом, длительной просадкой, рынком, к которому он не был готов. Это может не означать, что стратегия перестала работать, просто рынок в данный момент находится в сложном для стратегии цикле, однако это влияет на психологию любого человека, так как разные циклы рынка могут длиться месяцами и более и кому-либо трудно пережить эти длительные периоды утраты. Между тем, другая стратегия или актив, не входящий в ваш портфель, в конечном итоге работает очень хорошо, причиняя вам еще большую психологическую травму из-за того, что вы выбрали неправильную стратегию на данный момент.
Поэтому, предполагая, что рынок работает циклично и в течение этих циклов одни активы могут работать лучше или хуже, чем другие, мы разработали несколько стратегий для ночной скальп и разразиться сделок, применяя запатентованный алгоритм балансировки динамического портфеля, вдохновленный Управление критерием Келли , которое автоматически увеличивает вес выигрышных пар, одновременно уменьшая влияние потерь из-за проигрыша пар за период.
Таким образом, согласно разработанному алгоритму R Factor, выигрышные пары растут в портфеле независимо, перетягивая на себя больший вес и ответственность над глобальным портфелем, тем самым увеличивая потенциальную текущую и будущую прибыль, в то время как у проигрышных пар снижается их значимость и влияние на прибыль. . Это, конечно, имеет тенденцию увеличивать волатильность портфеля, однако получаемая потенциальная прибыль делает уравнение гораздо более благоприятным для принятия большего риска и, следовательно, большей прибыли.
