Система торговли по объёмам - Набор в основной список
Индивидуальное обучение с гарантией результата!
Курс Финансовой Астрологии + Методы Ганна
Стратегия Direction + Daily Range - обновленная версия
Спецкурс «Интенсив Снайпер»
Советник по стратегии «Середина» (в открытом коде для MT4 и MT5)
Индикатор Gann-duras для МТ5 по ТС Николая Еремеева FVG-Gann 1.0-5.0
TRADE AND TESTING BOT (iTesting_Bot) или всё что нужно для БО в одном эксперте
Авторская разработка, аналогов не имеет! Все что нужно для автоматической торговли бинарными опционами в одном стакане.

Сервис VPS от FXSA.ORG
Криптовалюты, Майнинг, ICO, Торговля на бирже, Межбиржевой арбитраж и многое другое о мире криптовалют на форуме КриптоШок!

  1. Добро пожаловать на наш форум!

    Если вы торгуете на рынке форекс, бинарными опционами или на других финансовых рынках и вас интересуют выгодные совместные покупки, то мы приглашаем вас на наш форум. Данный ресурс является форумом совместных покупок различных товаров для торговли на рынке форекс, бинарных опционах и других финансовых рынках: торговые роботы (эксперты, советники), торговые системы и стратегии, индикаторы, видеокурсы, тренинги, вебинары и т.д.

    А для любителей беттинга, на нашем форуме имеется раздел спорт, предназначенный для совместных покупок: финансовых систем и стратегий ставок на спорт, видеокурсов, программ для анализа и прогноза ставок на спорт, платных прогнозов на спортивные события.

    Участие на нашем форуме в совместных покупках дает вам возможность приобретать различные товары более дешевле и выгодней. Ни для кого не секрет что в сети продают много различного хлама с красивыми картинками. Участвуя в складчинах, вы получите возможность опробовать тот или иной продукт за сумму в десятки раз дешевле его номинальной стоимости. Так же у нас не берется какая-либо дополнительная комиссия при участии в складчинах. Присоединяйтесь, вместе дешевле!
Скрыть объявление
Если после регистрации, вы не получили письмо с инструкциями для подтверждения вашей регистрации, проверьте папку спам. Если там письма не окажется, просьба связаться с нами через форму обратной связи. В сообщении пожалуйста укажите ваш ник который вы указали при регистрации.
Скрыть объявление
Если у вас проблема с авторизацией на форуме. Пожалуйста, прочтите эту тему.

Раздача Тестирование и оптимизация ТС, Оптимизация портфеля стратегий, Риск-менеджмент

Тема в разделе "Видеокурсы, тренинги, вебинары, учебный материал", создана пользователем Alex, 2 фев 2018.

Этап:
Покупка и раздача продукта
Цена:
2240.00 FA
Участников:
10 из 10
Организатор:
Alex
Расчетный взнос:
224 FA | Что такое FA?
  1. Alex

    Alex Администратор

    Регистрация:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    15.850
    Симпатии:
    6.362
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    4 года 9 мес. 26 дней
    Риск-менеджмент для агрессивной и консервативной торговли. Тестирование и оптимизация ТС. Оптимизация портфеля стратегий.

    Меня зовут Петр Филин. Я физик-экспериментатор, в прошлом преподаватель физики одного из университетов. Не пугайтесь, 80% курса будет на языке математики для 5-го класса средней школы. В этом можете убедиться. Ниже, под хайдом, одна из моих статей. В оставшихся 20% (там, где статистика) я доступным языком объясняю терминологию и формулы. Так что специального математического образования для изучения этого курса не потребуется.

    Я несколько лет работал над следующими проблемами:
    1. Оптимальное управления капиталом при разгоне депозита и при консервативной торговле.
    2. Правильное тестирование торговых систем и подбор оптимальных параметров при оптимизации ТС. Здесь основная проблема – это влияние выборки (конкретного участка истории) на результаты оптимизации ТС.
    3. Оптимизация портфеля стратегий (в литературе описана оптимизация портфеля активов).

    Изучил все, что сделано в этой области, после чего нашел свои, оптимальные решения этих задач. В тех местах, где использую чужие наработки, даю ссылки на первоисточник (так принято в научных кругах).

    Подробный план курса:

    1. Минимизация неторговых рисков методом оптимизации торговых (или экстремальный риск-менеджмент).

    1.1 Постановка задачи (или зачем все это надо?).
    1.2 Динамический лот (полное реинвестирование, т е увеличение после профита и уменьшение после убытка) – это рост прибыли в геометрической прогрессии или убыток пересчета?
    1.3 Критерий Келли и другие способы оптимизации лота.
    1.4 Решение задачи оптимального управления лотом для максимизации прибыли и минимизации просадки при «разгоне депозита».
    1.5 Можно ли получить статистическое преимущество методом тренд-следящего сопровождения позиции (выход из позиции частями)? Эффективность частичного закрытия позиции для профитных ТС.
    1.6 Усреднения и пирамидинг, математическое обоснование для их использования (критерий серий).
    1.7 Границы применимости теории, или как слить депозит, используя профитную ТС и правильные формулы.
    1.8 Кредитное плечо – это зло или благо?
    1.9 Сколько нужно денег для комфортной торговли.
    1.10 Нужно ли выводить прибыль (или полностью ее реинвестировать)? Оптимальное реинвестирование при консервативной торговле.
    1.11 Управление чужим капиталом, мифы и реальность.

    2. Комплексный анализ и оптимизация параметров ТС.
    2.1 Как отличить случайный результат от системного при анализе ТС? Бэктест и форвардтест ТС.
    2.2 Минимальное количество сделок для статистического анализа ТС.
    2.3 Устранение влияния выборки (участка истории) на результаты оптимизации ТС.
    2.3.1 Использование формулы Келли и дисперсии сделок для расчета конечного профита при оптимизации параметров ТС.
    2.3.2 Вычисление коэффициента риска для ТС методом линейной регрессии эквити (метод наименьших квадратов).

    3. Снижение рисков и повышение доходности методом диверсификации портфеля ТС.
    3.1 Постановка задачи.
    3.2 Расчет весовых коэффициентов портфеля через коэффициенты «непохожести» ТС.
    3.3 Расчет весовых коэффициентов портфеля через корреляцию эквити ТС, оптимальный метод расчета корреляции.
    3.4 Расчет весовых коэффициентов портфеля методом максимизации расчетной доходности и минимизации дисперсии эквити.

    Одна из моих статей (для ознакомления):

    Это, своего рода, тест на костность мышления. Если после прочтения этой статьи вы скажете: «А я знаю успешного трейдера, который так торгует!», то лучше сразу проходите мимо. Остальное вам тоже не понравится. На всякий случай уточняю, что курс посвящен системному анализу ТС.
    На все конструктивные вопросы отвечу, даже если они не входят в программу курса (но в рамках тематики).

    После изучения (именно изучения, просмотр «кино» не поможет) этого курса вы сможете:
    1. Грамотно протестировать и выбросить в топку 90% купленных «граалей» до того, как сольете депо при их тесте.
    2. Отжать максимум прибыли из оставшихся, которые пройдут проверку.
    3. Подобрать оптимальные (которые дадут наилучший результат в будущем, а не на истории) параметры для разрабатываемых ТС.
    4. Собрать портфель из имеющихся стратегий, который даст максимальную прибыль при минимальной просадке.

    Граальных торговых систем в этом курсе нет!

    Этот курс я уже провел для закрытой группы трейдеров. Имеется запись.

    Формат курса: видеозапись вебинара общей длительностью 3 часа и несколько текстовых файлов.
    Не опечатка, все вышеперечисленные темы я раскрыл за 3 часа. Воды нет. Только инфа, имеющая прикладное значение.
    Если будет много вопросов, запишу дополнительное видео с ответами на вопросы (если окажется, что какая-то из тем недостаточно раскрыта).
    Цену поставил ниже среднестатистического «грааля» в авторском разделе.

    Нужны проверяющие, имеющие элементарное представление о математической статистике (дисперсия, стандартное отклонение, метод наименьших квадратов), чтобы на этапе проверки они оценивали качество курса, а не мое разъяснение понятийного аппарата. Хотя с этим тоже проблемы не будет.

    Добавлены бонусы:
    1) Разбор техники выхода из позиции "Сейф".
    2) Пошаговый алгоритм, как руками в Экселе делать анализ отчетов по результатам оптимизации ТС.
    То каждый, не только без навыков программирования (хотя если вы анализируете отчеты оптимизации, то минимальные навыки программирования должны быть), но даже без опыта работы в Экселе, сможет проанализировать результаты оптимизации своих ТС.
    3) Версия "лайт" - это упрощенный и сокращенный вариан основного курса (без спецтерминологии).
    То, что вы будете применять на практике.


    Сбор 19.09.2018
     
    Leo1 нравится это.
  2. Leo1

    Leo1 Проверенный

    Регистрация:
    9 май 2017
    Сообщения:
    107
    Симпатии:
    30
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    1 год 6 мес. 6 дней
    Что то как то вяло народ подтягивается(
     
  3. bibob27

    bibob27 Проверенный

    Регистрация:
    5 дек 2015
    Сообщения:
    178
    Симпатии:
    50
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    2 года 11 мес. 10 дней
    Челам нужны роботы и кнопки "бабло" , а вот как тестировать , оптимизировать и отбирать этих же роботов и ТС для прибыльной торговли - этого наверное и не надо большинству. А тема как раз про это. И стоящая внимания тема . Там уже проверили и идут сборы. Надо бы по-шустрее собираться.
     
    Leo1 нравится это.
  4. ilmel

    ilmel Проверенный

    Регистрация:
    26 окт 2015
    Сообщения:
    125
    Симпатии:
    18
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    3 года 20 дней
    Alex, написано "На все конструктивные вопросы отвечу, даже если они не входят в программу курса (но в рамках тематики)." - это касается только тех, кто покупает через продажник ( на который невозможно попасть, кстати), насколько я понимаю ?
     
  5. bernis

    bernis Проверенный

    Регистрация:
    3 фев 2017
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    31
    С нами:
    1 год 9 мес. 12 дней
    @Alex Может расилку сделайеш ? Спасибо
     
  6. Alex

    Alex Администратор

    Регистрация:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    15.850
    Симпатии:
    6.362
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    4 года 9 мес. 26 дней
    Народ подтягиваемся
     
  7. Alex

    Alex Администратор

    Регистрация:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    15.850
    Симпатии:
    6.362
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    4 года 9 мес. 26 дней
    Ну что. Ценник адекватный. Запускаю таймер.
     
  8. xvuk

    xvuk Пользователь

    Регистрация:
    19 янв 2018
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    С нами:
    9 мес. 27 дней
    Когда будет сбор?
     
  9. Alex

    Alex Администратор

    Регистрация:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    15.850
    Симпатии:
    6.362
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    4 года 9 мес. 26 дней
    Сбор
     
  10. ForexRiver

    ForexRiver Проверенный

    Регистрация:
    17 мар 2018
    Сообщения:
    650
    Симпатии:
    152
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 мес. 29 дней
    2) Пошаговый алгоритм, как руками в Экселе делать анализ отчетов по результатам оптимизации ТС
    Зачем это делать руками в экселе когда для этого есть специальная прога , загрузил отчёт оптимизации и вытянул готовый сет по своим предпочтениям, риск, профит, просадка.
     

    Вложения:

    • CTS-PARSER.rar
      Размер файла:
      939,4 КБ
      Просмотров:
      20
  11. bibob27

    bibob27 Проверенный

    Регистрация:
    5 дек 2015
    Сообщения:
    178
    Симпатии:
    50
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    2 года 11 мес. 10 дней
    Для этого и складка , чтобы узнать - зачем ... ну и ещё кое-что узнать или проверить , понять метод (взгляд на) тестирование и оптимизацию автора .
     
    ForexRiver нравится это.
  12. ForexRiver

    ForexRiver Проверенный

    Регистрация:
    17 мар 2018
    Сообщения:
    650
    Симпатии:
    152
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 мес. 29 дней
    Как оптимизировать и тестировать полно информации бесплатной в интернете, у того же Павлика на трейдлаке про , не думаю что вам тут что то новое расскажут, ну это дело выше конечно если некуда деньги девать то покупайте лудоманы
     
    Последнее редактирование: 22 сен 2018
  13. Alex

    Alex Администратор

    Регистрация:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    15.850
    Симпатии:
    6.362
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    4 года 9 мес. 26 дней
    Раздача